نمایه کلیدواژه ها

آ

  • آنتروپی بهینه‌سازی پرتفوی چندهدفه براساس میانگین، واریانس، آنتروپی و الگوریتم ازدحام ذرات [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 362-379]

ا

  • اثر چرخش ماه رفتار سرمایه‌گذاران و اثر چرخش ماه با استفاده از تحلیل‌های زمان-مکان-فرکانس (مطالعة موردی: بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 242-262]
  • اثر سرریز ارائه مدلی برای سنجش پیش‌بینی‌کنندگی شاخص سرریز و ارتباط بین بازدهی شاخص سهام و جریان سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 297-319]
  • ارزش افزوده سرمایه فکری تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی در بانک‌های ایران [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 60-79]
  • ارزش درمعرض خطر درون‌روزی ارزش در معرض خطر درون‌روزی بر پایه مدل دیرش شرطی خودرگرسیو نامتقارن [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 278-296]
  • افق سرمایه‌گذاری تاثیر افق سرمایه‌گذاری در بهینه کردن سبد سهام با استفاده از موجک و گارچ-کاپولا [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 340-361]
  • انتخاب سهام تعیین ترکیب بهینه دارایی‌ها: رویکرد ترکیبی مدل بلک-لیترمن و تغییرات رژیم‌ها [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 380-397]
  • انفیس سیستم استنتاج نوروفازی برای معاملات بسامدبالا با استفاده از مدل مشاهده درون-روزانه [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 80-97]

ب

  • بازار سهام مدل‌بندی بیزی حباب‌های قیمتی در بازار سهام ایران [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 225-241]
  • بازارهای مالی سیستم استنتاج نوروفازی برای معاملات بسامدبالا با استفاده از مدل مشاهده درون-روزانه [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 80-97]
  • بازده بازار سهام رابطه جریان سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازده بازار و ریسک سرمایه‌گذاران خرد [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 115-132]
  • بازده دارایی‌ها تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی در بانک‌های ایران [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 60-79]
  • بتای زمان‌متغیر آیا بتای زمان‌متغیر، قیمت‌گذاری دارایی را بهبود می‌بخشد؟ شواهدی از بورس تهران [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 263-277]
  • بلک-لیترمن تعیین ترکیب بهینه دارایی‌ها: رویکرد ترکیبی مدل بلک-لیترمن و تغییرات رژیم‌ها [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 380-397]
  • بهینه‌سازی چندهدفه بهینه‌سازی پرتفوی چندهدفه براساس میانگین، واریانس، آنتروپی و الگوریتم ازدحام ذرات [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 362-379]
  • بورس اوراق بهادار تهران وجود حافظه بلندمدت در قالب پنجره غلتان پیش‌رونده: مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 398-425]
  • بی‌قاعدگی‌ بررسی بی قاعدگی ها در مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای بر اساس رویکرد سلسله مراتبی بیز [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 179-196]
  • بی‌قاعدگی بازار رفتار سرمایه‌گذاران و اثر چرخش ماه با استفاده از تحلیل‌های زمان-مکان-فرکانس (مطالعة موردی: بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 242-262]

پ

  • پیش‌بینی سری‌های زمانی وجود حافظه بلندمدت در قالب پنجره غلتان پیش‌رونده: مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 398-425]

ت

  • تئوری شبکه مقایسه شاخص‌های ارزیابی ریسک سیستمی در شبکه‌های مالی: شناسایی شرکت‌های مهم از نظر سیستمی در بازار بورس تهران [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 1-21]
  • تحلیل‌های زمان-مکان-فرکانس رفتار سرمایه‌گذاران و اثر چرخش ماه با استفاده از تحلیل‌های زمان-مکان-فرکانس (مطالعة موردی: بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 242-262]
  • تخصیص دارایی تعیین ترکیب بهینه دارایی‌ها: رویکرد ترکیبی مدل بلک-لیترمن و تغییرات رژیم‌ها [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 380-397]
  • تسهیلات غیرجاری قیمت مسکن و عملکرد وام‌دهی بانک‌ها [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 197-224]
  • تفاضل کسری وجود حافظه بلندمدت در قالب پنجره غلتان پیش‌رونده: مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 398-425]
  • تنش بازار رفتار سرمایه‌گذاران و اثر چرخش ماه با استفاده از تحلیل‌های زمان-مکان-فرکانس (مطالعة موردی: بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 242-262]

ج

  • جریان سرمایه رابطه جریان سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازده بازار و ریسک سرمایه‌گذاران خرد [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 115-132]

چ

  • چرخه عمر شرکت چرخه عمر شرکت و ریسک سقوط و جهش قیمت سهام [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 98-114]

ح

  • حافظة بلندمدت وجود حافظه بلندمدت در قالب پنجره غلتان پیش‌رونده: مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 398-425]
  • حباب‌های قیمتی مدل‌بندی بیزی حباب‌های قیمتی در بازار سهام ایران [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 225-241]

خ

  • خودرگرسیون برداری ارائه مدلی برای سنجش پیش‌بینی‌کنندگی شاخص سرریز و ارتباط بین بازدهی شاخص سهام و جریان سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 297-319]

د

  • داده‌های پرفراوانی ارزش در معرض خطر درون‌روزی بر پایه مدل دیرش شرطی خودرگرسیو نامتقارن [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 278-296]
  • درهم تنیدگی مقایسه شاخص‌های ارزیابی ریسک سیستمی در شبکه‌های مالی: شناسایی شرکت‌های مهم از نظر سیستمی در بازار بورس تهران [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 1-21]

ر

  • رژیم-متغیر تعیین ترکیب بهینه دارایی‌ها: رویکرد ترکیبی مدل بلک-لیترمن و تغییرات رژیم‌ها [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 380-397]
  • رگرسیون آستانه‌ای آیا بتای زمان‌متغیر، قیمت‌گذاری دارایی را بهبود می‌بخشد؟ شواهدی از بورس تهران [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 263-277]
  • روش ازدحام ذرات بهینه‌سازی پرتفوی چندهدفه براساس میانگین، واریانس، آنتروپی و الگوریتم ازدحام ذرات [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 362-379]
  • روش تفاضل متناهی قیمت‌گذاری اختیار آمریکایی تحت مدل مارکف رژیم متغیر با پرش‌های نامتناهی [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 133-157]
  • رویکرد سلسله ‌مراتبی بیز بررسی بی قاعدگی ها در مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای بر اساس رویکرد سلسله مراتبی بیز [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 179-196]
  • ریسک اعتباری اثرات ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر عملکرد بانک‌ها [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 22-41]
  • ریسک اعتباری بررسی تأثیر فعالیت‌های خارج از ترازنامه بر ریسک بانک‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 158-178]
  • ریسک جهش قیمت سهام چرخه عمر شرکت و ریسک سقوط و جهش قیمت سهام [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 98-114]
  • ریسک سبد سهام تاثیر افق سرمایه‌گذاری در بهینه کردن سبد سهام با استفاده از موجک و گارچ-کاپولا [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 340-361]
  • ریسک سقوط قیمت سهام چرخه عمر شرکت و ریسک سقوط و جهش قیمت سهام [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 98-114]
  • ریسک سیستمی مقایسه شاخص‌های ارزیابی ریسک سیستمی در شبکه‌های مالی: شناسایی شرکت‌های مهم از نظر سیستمی در بازار بورس تهران [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 1-21]
  • ریسک کل بررسی تأثیر فعالیت‌های خارج از ترازنامه بر ریسک بانک‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 158-178]
  • ریسک نقدینگی اثرات ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر عملکرد بانک‌ها [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 22-41]
  • ریسک ورشکستگی بررسی تأثیر فعالیت‌های خارج از ترازنامه بر ریسک بانک‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 158-178]

س

  • سودآوری اثرات ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر عملکرد بانک‌ها [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 22-41]

ش

  • شبکه عصبی فازی سیستم استنتاج نوروفازی برای معاملات بسامدبالا با استفاده از مدل مشاهده درون-روزانه [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 80-97]
  • شبکه‌های عصبی پیش‌بینی ریسک ورشکستگی مالی بر اساس مدل‌های حسابداری، بازاری و ترکیبی با استفاده از تکنیک شبکه‌های عصبی RBF و MLP در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 320-339]

ص

  • صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارائه مدلی برای سنجش پیش‌بینی‌کنندگی شاخص سرریز و ارتباط بین بازدهی شاخص سهام و جریان سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 297-319]
  • صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک رابطه جریان سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازده بازار و ریسک سرمایه‌گذاران خرد [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 115-132]

ض

ع

  • عملکرد وام‌دهی قیمت مسکن و عملکرد وام‌دهی بانک‌ها [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 197-224]

ف

  • فرآیند پرش محض قیمت‌گذاری اختیار آمریکایی تحت مدل مارکف رژیم متغیر با پرش‌های نامتناهی [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 133-157]
  • فرآیند رژیم متغیر قیمت‌گذاری اختیار آمریکایی تحت مدل مارکف رژیم متغیر با پرش‌های نامتناهی [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 133-157]
  • فرهنگ ریسک استقرار فرهنگ ریسک در مؤسسه‌های مالی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 42-59]
  • فرهنگ سازمانی استقرار فرهنگ ریسک در مؤسسه‌های مالی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 42-59]
  • فشار قیمت رابطه جریان سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازده بازار و ریسک سرمایه‌گذاران خرد [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 115-132]
  • فعالیت‌های خارج از ترازنامه بررسی تأثیر فعالیت‌های خارج از ترازنامه بر ریسک بانک‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 158-178]

ق

گ

  • گارچ-کاپولا تاثیر افق سرمایه‌گذاری در بهینه کردن سبد سهام با استفاده از موجک و گارچ-کاپولا [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 340-361]

م

  • مؤسسه‌های مالی استقرار فرهنگ ریسک در مؤسسه‌های مالی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 42-59]
  • مالکیت بین بخشی مقایسه شاخص‌های ارزیابی ریسک سیستمی در شبکه‌های مالی: شناسایی شرکت‌های مهم از نظر سیستمی در بازار بورس تهران [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 1-21]
  • مالی رفتاری رفتار سرمایه‌گذاران و اثر چرخش ماه با استفاده از تحلیل‌های زمان-مکان-فرکانس (مطالعة موردی: بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 242-262]
  • مدل‌بندی بیزی مدل‌بندی بیزی حباب‌های قیمتی در بازار سهام ایران [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 225-241]
  • مدل دیرش شرطی خودرگرسیو نامتقارن ارزش در معرض خطر درون‌روزی بر پایه مدل دیرش شرطی خودرگرسیو نامتقارن [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 278-296]
  • مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای آستانه‌ای آیا بتای زمان‌متغیر، قیمت‌گذاری دارایی را بهبود می‌بخشد؟ شواهدی از بورس تهران [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 263-277]
  • مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای استاندارد آیا بتای زمان‌متغیر، قیمت‌گذاری دارایی را بهبود می‌بخشد؟ شواهدی از بورس تهران [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 263-277]
  • مدل نوسان‌پذیری سیستم استنتاج نوروفازی برای معاملات بسامدبالا با استفاده از مدل مشاهده درون-روزانه [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 80-97]
  • مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی پیش‌بینی ریسک ورشکستگی مالی بر اساس مدل‌های حسابداری، بازاری و ترکیبی با استفاده از تکنیک شبکه‌های عصبی RBF و MLP در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 320-339]
  • مدیریت ریسک استقرار فرهنگ ریسک در مؤسسه‌های مالی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 42-59]
  • معاملات بازخوردی رابطه جریان سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازده بازار و ریسک سرمایه‌گذاران خرد [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 115-132]
  • معامله‌های بسامدبالا سیستم استنتاج نوروفازی برای معاملات بسامدبالا با استفاده از مدل مشاهده درون-روزانه [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 80-97]
  • موجک تاثیر افق سرمایه‌گذاری در بهینه کردن سبد سهام با استفاده از موجک و گارچ-کاپولا [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 340-361]

ن

  • نرخ رشد وام قیمت مسکن و عملکرد وام‌دهی بانک‌ها [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 197-224]
  • نظام بانکی اثرات ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر عملکرد بانک‌ها [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 22-41]
  • نوسانات قیمت مسکن قیمت مسکن و عملکرد وام‌دهی بانک‌ها [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 197-224]

و

  • ورشکستگی مالی پیش‌بینی ریسک ورشکستگی مالی بر اساس مدل‌های حسابداری، بازاری و ترکیبی با استفاده از تکنیک شبکه‌های عصبی RBF و MLP در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 320-339]